Model RISK Manager - Fonction RISK H/F

Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?   

RISK Independent Review & Control (RISK IRC) est une unité spéciale au sein de l'organisation de RISK rattachée directement au Group CRO. A travers sa mission de revue indépendante, l’équipe assure une deuxième ligne de défense pour l'utilisation de divers types de modèles et, par conséquent, est responsable de la gestion du risque de modèle.

Le poste décrit est au sein de l'équipe qui couvre les méthodologies de risque de marché, de risque de contrepartie et de risque de valorisation. Ces méthodologies sont développées et utilisées globalement à des fins réglementaires et de gestion des risques en interne, couvrant l'ensemble des activités du Groupe.

Ces méthodologies couvrent entre autres :

• Des modèles internes de risque de marché comme la Value-at-Risk (VaR), Stressed VaR, Incremental Risk Charge (IRC) et Comprehensive Risk Measure (CRM). Ces modèles couvrent toutes les classes d'actifs et tous les produits, qu'il s'agisse de titres ou de dérivés.
• Du côté du risque de contrepartie, le Groupe a développé the Potential Future Exposure (PFE), Effective Expected Positive Exposure (EEPE) et CVA models.

Pour pouvoir couvrir un plus large éventail de modèles et de projets, Le Model Risk Manager doit déléguer une partie du travail de revue aux membres de l'équipe d'analystes et d'analystes expérimentés en définissant les analyses à effectuer, en supervisant et structurant leur travail au cours de la revue et en présentant les résultats finaux articulant le sommaire exécutif.

En outre, le Model Risk Manager coordonne la contribution de l'équipe aux différents projets au niveau du Groupe et représente l'équipe au sein de ces projets. Le poste encourage la transversalité en termes de couverture de sujets, ce qui permet de mieux comprendre l'interconnexion entre les types de risque et les activités.

En conséquence, outre la réalisation des travaux de revue, une partie du temps du Model Risk Manager est consacrée à la contribution au pilotage de différents projets au niveau du Groupe. Ses parties prenantes peuvent être au sein de RISK, au sein du Métier ou au sein d'autres fonctions du Groupe.

L'équipe se répartie entre Paris - au Millénaire 1 à Paris 19ème (RER E Rosa Park ou Metro ligne 7 Corentin Cariou + Navette fluviale) et Lisbonne. Une attention particulière est apportée à l’esprit d'équipe et aux relations avec les autres départements.

Vos perspectives d’évolution  

Intégré(e) à la fonction RISK Groupe au sein du large réseau d’analystes quantitatifs experts en modélisation des risques de BNP Paribas, vous aurez une place de choix pour la compréhension et la modélisation de multiples risques auxquels la Banque est exposée. De plus, avec la place centrale accordée au respect des exigences réglementaires, vous serez amené(e) à prendre part aux futures missions d'audit internes ou externes pour lesquelles votre expertise, votre capacité de communication et votre esprit d'analyse seront de précieux atouts.

Un tel environnement vous garantit de belles perspectives de projets riches et motivants. Par nature transverse, ce poste vous permettra d’accroître votre expertise technique, votre expérience dans la gestion de projets structurants pour le Groupe et votre polyvalence, et conduit naturellement à de nombreuses possibilités d'évolution de carrière au sein de la fonction RISK mais également vers les Métiers.

Etes-vous notre prochain.e Model Risk Manager ?

Diplômé.e d’un BAC+5 en Mathématiques financières / Econométrie / Statistique, vous avez une expérience de 5 ans minimum en développement de modèles quantitatifs, ou revue de modèles,

Connaissance approfondie des marchés de capitaux : comment fonctionnent les marchés, quelle est la liquidité et l'observabilité des prix des principaux produits, quels sont les canaux de négociation et quels sont les divers accords de compensation et de garantie.

Connaissance de nombreux modèles de valorisation ainsi que des techniques de modélisation du risque de marché et de contrepartie.

Bonne compréhension des exigences réglementaires pour les modèles dans son périmètre d’action.

Connaissance approfondie des processus de gestion du risque de modèle, des exigences réglementaires, des politiques internes, des normes et des templates.

Compétences de programmation avancées en Python / R / C# ou dans d'autres langues permettant une évaluation rapide des caractéristiques du modèle et une comparaison des alternatives au modèle.

Votre niveau d’anglais est courant.

Vous êtes autonome et vous savez démontrer votre engagement tout en ayant le sens du résultat et des capacités d’organisation pour faire face à la diversité des sujets et des interlocuteurs.

Enfin, votre sens de l’analyse, votre gestion des priorités, votre rigueur ainsi que votre capacité d’analyse seront indispensables pour réussir sur ce poste. Votre capacité à vous adapter et à travailler en équipe seront autant d’atouts pour mener à bien vos missions.

Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement 

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manager opérationnel. Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes. 

Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com.