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Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 et Climat – H/F

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Last update 23.05.2024

Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 et Climat – H/F

Votre poste, en bref:

Au sein de la plateforme STFS, « Stress Testing Methodologies & Models » (STMM) est responsable des modèles et méthodologies pour le stress test des principaux drivers impactant P&L, liquidité et capital planning pour le Groupe BNP Paribas.

L’équipe est aussi responsable de coordonner le développement et l’implémentation de modèles et méthodologies qui combinent différents risques (market risk, operational risk, credit risk, liquidity risk…). Etant un centre d’expertise transversale, STFS assure la consistance et la robustesse des modèles et méthodologies en ayant la charge du développement des modèles pour le Groupe en étant en liaison avec les différents experts de RISK.

En tant qu’analyste quantitatif, vous serez amené à réaliser des exercices de stress test pour des besoins internes et réglementaires : les exercices de stress test reposent sur des projections de paramètres macro-économiques. Ces paramètres ont un impact sur les taux de défaut projetés et le cycle de risque de crédit. Vous aurez la charge du calcul et de l’analyse de ces paramètres ainsi que de l’alimentation du moteur de stress test et des analyses qui en découlent.

Vous réaliserez le backtesting des paramètres utilisés pour le calcul des provisions IFRS9 : cet exercice vise à vérifier que les composantes pour la mesure des pertes de crédit attendues (matrices de migration, LGD Forward Looking, PD Lifetime…) restent efficaces à travers le temps – et à définir des actions de remédiation le cas échéant. Vous mènerez le backtesting de bout en bout (analyse et traitement de données, calcul des indicateurs, analyse des résultats et restitutions avec préconisations) et participerez à l’amélioration du dispositif.

Vous contribuerez de manière trimestrielle aux exercices de provisionnement du Groupe à travers diverses analyses sur le calcul des provisions IFRS9.

La prise en compte du risque climatique dans les exercices de provisionnement est un enjeu majeur : vous accompagnerez l’évolution des méthodes de provisionnement IFRS9 à travers des études d’impact.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes quantitatives internes, dans un environnement international.

Vous mènerez des travaux en Data Science : le traitement des données s’opère dans un environnement big data (Dataiku) en utilisant différents langages.

Votre future équipe est composée d’analystes quantitatif et de data scientists aux profils variés et complémentaires, dans une optique de développement de l’innovation.

Nos locaux sont situés à Mérignac près de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et accessible en transports en commun.

Et après ?

Cette position transverse offre de nombreuses opportunités de travailler avec des acteurs dans de nombreuses régions et de comprendre les différents métiers dans le Groupe. Cela pourra vous ouvrir différentes possibilités d’évolution au sein des équipes Risk ou plus largement dans le Groupe.

Les avantages à nous rejoindre:

Un package rémunération et des avantages :

- Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).

- Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise, …

- De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride:  jusqu’à 2.5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.

Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.

Avez-vous le profil ?

Vous êtes diplômé d’un BAC+5 avec une spécialité mathématiques / statistiques.

Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur l’analyse du risque et les modèles prédictifs. Vous maitrisez les langages R et Python. 

Vous avez un niveau d’anglais avancé au vu de la diversité de vos interlocuteurs.

Vous savez vous adapter en toutes circonstances. Proactif, vous mettez tout en œuvre pour atteindre vos résultats. 

Les prochaines étapes du processus de recrutement 
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manager opérationnel.
Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes.
Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com.
Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

Discover the different professions within BNP Paribas: Audit, Compliance, Risk and Legal

If it is your ambition to work in a profession that entrusts you with a high degree of responsibility and gives you the chance to contribute to strategic decision-making at BNP Paribas, the following roles might be ideal for you to consider.

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Why should I apply?

Basically, why would you want to join BNP Paribas over any other company?

BECAUSE YOU'RE THE KIND OF PERSON WHO WANTS...

  • What if we told you that working in our Group isn’t quite what you might think? At BNP Paribas, we do a multitude of different jobs that are constantly evolving to meet the expectations of our clients and society as a whole. Whether through everyday tasks or major projects, doing one of our jobs means making a personal commitment to taking sustainable action.

  • Feeling good about your job means bringing your whole self to work and being who you are. It’s also about having the resources you need to achieve a healthy work-life balance. Both of these are major commitments at BNP Paribas.

  • At BNP Paribas, developing your skills is as important to us as it is to you. And the skills you learn with us will help you through the rest of your working life.

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