Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 et Climat – H/F
Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 et Climat – H/F
Votre poste, en bref:
Au sein de la plateforme STFS, « Stress Testing Methodologies & Models » (STMM) est responsable des modèles et méthodologies pour le stress test des principaux drivers impactant P&L, liquidité et capital planning pour le Groupe BNP Paribas.
L’équipe est aussi responsable de coordonner le développement et l’implémentation de modèles et méthodologies qui combinent différents risques (market risk, operational risk, credit risk, liquidity risk…). Etant un centre d’expertise transversale, STFS assure la consistance et la robustesse des modèles et méthodologies en ayant la charge du développement des modèles pour le Groupe en étant en liaison avec les différents experts de RISK.
En tant qu’analyste quantitatif, vous serez amené à réaliser des exercices de stress test pour des besoins internes et réglementaires : les exercices de stress test reposent sur des projections de paramètres macro-économiques. Ces paramètres ont un impact sur les taux de défaut projetés et le cycle de risque de crédit. Vous aurez la charge du calcul et de l’analyse de ces paramètres ainsi que de l’alimentation du moteur de stress test et des analyses qui en découlent.
Vous réaliserez le backtesting des paramètres utilisés pour le calcul des provisions IFRS9 : cet exercice vise à vérifier que les composantes pour la mesure des pertes de crédit attendues (matrices de migration, LGD Forward Looking, PD Lifetime…) restent efficaces à travers le temps – et à définir des actions de remédiation le cas échéant. Vous mènerez le backtesting de bout en bout (analyse et traitement de données, calcul des indicateurs, analyse des résultats et restitutions avec préconisations) et participerez à l’amélioration du dispositif.
Vous contribuerez de manière trimestrielle aux exercices de provisionnement du Groupe à travers diverses analyses sur le calcul des provisions IFRS9.
La prise en compte du risque climatique dans les exercices de provisionnement est un enjeu majeur : vous accompagnerez l’évolution des méthodes de provisionnement IFRS9 à travers des études d’impact.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes quantitatives internes, dans un environnement international.
Vous mènerez des travaux en Data Science : le traitement des données s’opère dans un environnement big data (Dataiku) en utilisant différents langages.
Votre future équipe est composée d’analystes quantitatif et de data scientists aux profils variés et complémentaires, dans une optique de développement de l’innovation.
Nos locaux sont situés à Mérignac près de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et accessible en transports en commun.
Et après ?
Cette position transverse offre de nombreuses opportunités de travailler avec des acteurs dans de nombreuses régions et de comprendre les différents métiers dans le Groupe. Cela pourra vous ouvrir différentes possibilités d’évolution au sein des équipes Risk ou plus largement dans le Groupe.
Les avantages à nous rejoindre:
Un package rémunération et des avantages :
- Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
- Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise, …
- De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride: jusqu’à 2.5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.
Avez-vous le profil ?
Vous êtes diplômé d’un BAC+5 avec une spécialité mathématiques / statistiques.
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur l’analyse du risque et les modèles prédictifs. Vous maitrisez les langages R et Python.
Vous avez un niveau d’anglais avancé au vu de la diversité de vos interlocuteurs.
Vous savez vous adapter en toutes circonstances. Proactif, vous mettez tout en œuvre pour atteindre vos résultats.
Découvrez les métiers de BNP Paribas : Audit, Conformité, Risques et Juridique
Le paysage réglementaire de notre secteur évolue rapidement et nous nous devons d’être irréprochables ! Pour exercer un métier à fortes responsabilités et prendre part à des décisions stratégiques pour le bon fonctionnement de BNP Paribas, découvrez les opportunités offertes dans les métiers de l’audit, de la conformité, des risques et du juridique.
En savoir plusPourquoi je candidaterais ?
Pour quelles raisons je rejoindrais BNP Paribas et pas une autre entreprise ?
Parce que je souhaite...
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Et si on vous disait que travailler dans notre Groupe, ce n’est pas ce que vous croyez ? Chez BNP Paribas, on exerce une multitude de métiers qui évoluent en permanence pour être en phase avec les attentes des clientes et clients comme de la société. Au travers d’actions du quotidien ou de grands projets, exercer l’un de nos métiers, c’est s’engager pour agir durablement.
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Se sentir bien dans son job, c’est avant tout venir travailler comme on est. C’est aussi avoir les moyens d’un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Deux engagements majeurs pour BNP Paribas.
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Chez BNP Paribas, le développement de vos compétences est essentiel, pour vous comme pour nous. Et cela vous servira pour toute votre vie professionnelle.