Rattaché(e) au/à au/à la Direction COO RISK, l’Analyste Quantitatif Risque Crédit est chargé(e) de produire de l’analyse de la Data risque, d’assurer la production des reporting réglementaires et les calculs de provisions IFRS9, d’automatiser la production des bases de calcul et de production des reportings prudentiel (RWA, stress tests, CMDR) et la réalisation des backtesting.
Activités principales :
Production de reporting et automatisation de processus
- Produire des provisions stage1 et stage2 en IFRS9
- Consolider des provisions en normes sociales et IFRS9
- Automatiser les bases de calculs et de production des reporting réglementaires
- Produire des reporting réglementaires (RWA,CMDR, Stress Tests) en individuel et en consolidé
- Produire les reporting groupe
Stress test et backtesting
- Réaliser des stress tests ponctuels pour le pilotage
- Réaliser des stress test réglementaires
- Assurer le backtesting des paramètres de risque (PD/LGD)
