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BNP Paribas et Diapason lancent le DCI® BNP Paribas Enhanced : un indice de matières premières innovant

  • 12.04.2007
Paris/Lausanne/Londres - Diapason et BNP Paribas se sont associés pour créer le DCI®
BNP Paribas Enhanced, le nouvel indice de référence sur les matières premières. Grâce à son approche quantitative révolutionnaire, ce nouvel indice optimise le DCI®, l'indice le plus large et le plus diversifié du marché, et en améliore la performance, créant ainsi l'outil d'investissement sur matières premières le plus performant à ce jour.

Conçue par Diapason, la méthodologie du DCI® offre une forte diversification avec
45 composantes de différentes zones geographiques, des pondérations établies sur la base de deux critères objectifs (les flux d'échanges mondiaux et la liquidité) et un rééquilibrage des poids mensuel.
BNP Paribas met à profit son expertise dans les produits dérivés pour minimiser les effets négatifs du roll de l'indice. Dix-sept des contrats les plus liquides du DCI®, qui représentent environ 70 % de l'indice, bénéficient ainsi d'un algorithme révolutionnaire qui sélectionne les contrats à terme dont la maturité optimise le rendement du roll.
Grâce à l'approche purement quantitative de la société de gestion d'actifs Diapason, les intérêts de l'investisseur sont préservés, que ce soit dans la composition de l'indice ou dans le mécanisme de roll.

La performance annuelle de ce nouvel indice de référence est exceptionnelle atteignant
22,3 % depuis 1999. Cette performance est à comparer à celle des autres indices : DCI®
(19,5 %), DJ-AIG-Commodity (13,8 %) et RJ/CRB Commodity Index (RJ/CRB®) (15,7%). L'indice DCI® BNP Paribas Enhanced bénéficie également d'une volatilité plus faible (13,3 %) et d'un ratio de Sharpe annualisé plus élevé (1,43) que tous les autres indices.

Guillaume Le Fur, Gérant associé de Diapason Commodities Management SA, a commenté ainsi l'annonce : « L'indice DCI® BNP Paribas Enhanced inaugure une toute nouvelle approche des indices de matières premières. Il combine la grande connaissance des matières premières et l'expertise en gestion d'actifs de Diapason à la puissance des moyens quantitatifs de BNP Paribas ».

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'un des leaders européens des services bancaires et financiers et se classe parmi les 15 premières banques mondiales par la capitalisation boursière et le total des actifs. Il compte aujourd'hui près de 140 000 collaborateurs, dont 110 000 en Europe.
Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Il est présent dans 85 pays et fortement implanté sur toutes les grandes places financières mondiales. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.

A propos de Diapason Commodities Management S.A.
Diapason Commodities Management S.A. est une entreprise indépendante leader de la gestion de matières premières basée à Lausanne (Suisse) et à Londres (Royaume-Uni). La société offre, au travers de son équipe de 28 professionnels de l'investissement, une large palette de solutions d'investissement dans les matières premières. La société gère environ
6 milliards de dollars à fin mars 2007.
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