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RISK Modeller Expérimenté H/F

Job type Permanent
Schedule Full time
Job Function Risk
Brand BNP Paribas Leasing Solutions
Level of experience 1 to 2 years
Apply REF: !I_RISK_LSCO_0238
RISK Modeller Expérimenté H/F


Concrètement votre quotidien ? 

En tant que RISK Modeller, vos missions principales seront de concevoir et maintenir les modèles internes d’évaluation des risques de crédit de Leasing Solutions sur la base de méthodologies statistiques : modèles de Probabilité de Défaut, de perte en cas de défaut (LGD), de perte sur risque avéré, de stress test, dans le respect des normes réglementaires en vigueur.
Vous contribuerez aussi aux travaux induits par les sollicitations des instances de contrôle internes (IG, RISK Independent Review) et externes (Commissaires aux Comptes).
Pour la conception et la maintenance des modèles internes, vous analyserez les données disponibles dans les différents processus de provisionnement permettant d’obtenir une discrimination statistique du risque de défaut ou de la perte. Vous contrôlerez la qualité de ces informations (fiabilité, disponibilité) et les modéliserez afin de garantir une bonne prédictivité des paramètres de risque et une auditabilité des bases et des programmes. Vous élaborerez la documentation et les tests de performance des modèles développés dans le respect des normes en usage.
Vous assurerez le contrôle de performance des modèles et documenterez les résultats obtenus et proposerez des actions correctives si nécessaire.
Vous contribuerez à l’amélioration des outils en identifiant des dysfonctionnements et en suggérant des solutions nouvelles. Vous assisterez sur le plan technique ou méthodologique le RISK management des filiales.
Enfin, vous contribuerez à la cohérence globale du système de mesure du risque sur portefeuille de Leasing Solutions et participerez à l’évolution des pratiques méthodologiques en coordination avec les instances BNP Paribas dédiées. 

L'environnement de travail, c'est important !
BNP Paribas Leasing Solutions (BPLS) est une marque du Groupe BNP Paribas spécialisée dans les solutions de financement locatif des équipements mobiliers et immobiliers pour les professionnels et les entreprises. Près de 3000 collaborateurs, présents dans 12 pays, mettent leur expertise et leur réactivité au service des entreprises.
Dans l'organisation du groupe BNP Paribas, la Fonction RISK est globale, intégrée et indépendante. Au sein du métier Leasing qui gère près de 30 milliards d’actifs, plus de 200 collaborateurs répartis entre une fonction centrale et des directions locales, collaborent à la mise en œuvre des missions organiques de RISK.
Au sein de l’entité Risk Architecture de la fonction centrale de RISK LS, vous serez intégré à l’équipe de modélisation du risque de crédit sur portefeuille, une équipe de collaborateurs spécialisés dans la construction et la maintenance des modèles quantitatifs d’évaluation du risque de crédit.
Vous serez essentiellement en relation avec le Risk Management des différentes entités de Leasing Solutions (principalement France, Italie, Allemagne, UK, Belgique), les autres départements de la Direction des Risques Corporate et les fonctions centrales Risques BNP Paribas.
Vous serez basé à Nanterre en flex office, avec une journée de télétravail par semaine. 

Et après ?
Ce poste vous permettra de travailler sur des sujets transverses. Vous pourrez ensuite rebondir sur un poste similaire au sein d’une autre entité du Groupe. 

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Et la rémunération ?
Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

Et vous ?
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac + 5 en Statistique et vous avez une expérience de 2 ans minimum dans le développement de modèles quantitatifs. Vous maîtrisez SAS.
Votre niveau d'anglais est avancé à l'oral comme à l'écrit.
Vous avez développé de bonnes capacités d’organisation et vous êtes reconnu pour votre esprit critique.
Votre capacité à analyser et à synthétiser alliées à votre rigueur seront des atouts pour réussir sur ce poste.
Idéalement, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d’identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas. 
Lieu principal : FR-Île-de-France-NANTERREType d'emploi : CDIDomaine d'activité : RISQUESNiveau d'études : Master ou équivalent (> 4 ans)Niveau d'expérience : Au moins 2 ansHoraires : Temps plein Compétences comportementales : Rigueur, Capacité à synthétiser / simplifier, Esprit critique, Capacité d'organisationCompétences transverses : Capacité d'analyse, Capacité à définir des indicateurs de performance pertinents, Capacité à élaborer et à adapter un processusRéférence : !I_RISK_LSCO_0238
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