Credit risk quant (IRBA models portfolio management) – H/F
Concrètement votre quotidien ?
Au quotidien, vous contribuerez à l'analyse, stratégique, d’efficacité du paysage des modèles IRBA (risque de crédit en méthodes avancées) en mesurant l’impact de la vie de ces modèles sur les projections des besoins en termes de capital, en proposant des scénarios et en réalisant des simulations après avoir recueilli et préparé les données nécessaires.
Vous serez encouragé à innover et serez amené à développer des outils, à collecter et préparer les données pour produire des indicateurs ou une visualisation des données la plus adéquate pour faciliter la prise de décision.
Vous travaillerez sur des projets stratégiques transverses en fournissant des informations quantitatives et prospectives, en les adaptant à divers clients.
RISK étant orienté client, vous recueillerez et capitaliserez sur les feedbacks de nombreux clients internes, partenaires et membres de l'équipe afin de continuer à améliorer le cadre de gestion des modèles.
L'environnement de travail, c'est important !
Au sein de l’équipe RISK Models & Regulatory, qui gère tout le cycle de vie des modèles réglementaires (conception de modèles, mesure des performances de modèles, gestion de modèles) et assure la surveillance de l'évolution de la réglementation, l’équipe « Models Management » » («MOMA») est une équipe composée d’experts, fonctionnant en mode start-up, et développant des programmes stratégiques axés non seulement sur des sujets de conformité des modèles à la réglementation qui s’applique mais permettant également de saisir les opportunités de transformation.
À l'heure actuelle, MOMA participe activement à la préparation de « Bâle IV », dans le cadre du programme « B-READY ».
Elle établit les normes de modélisation IRBA, appliquées partout dans le Groupe, en étroite collaboration avec les entités concernées dans toute l'Europe.
Elle analyse l’équilibre coûts-bénéfices des approches IRBA utilisées.
Elle co-construit avec la Division Finance & Stratégie la trajectoire moyen-terme des besoins en capitaux et surveille les impacts pour toutes les entités de la Banque
Elle anime les communautés des différents acteurs travaillant sur les modèles dans le monde.
Et vous ?
Vous êtes diplômé Master 2 obtenu en Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance, statistique ou économie et avez une expérience de la gestion du capital/des AFR (analyses des changements des AFR, optimisation des AFR, processus budgétaires)
Vous avez de bonnes connaissances du cadre de Bâle (réglementation prudentielle des risques) ainsi que sur la manipulation de données (SAS, Python, SQL, Excel)
Votre anglais est courant.
Credit risk quant (IRBA models portfolio management) – H/F
Your Missions ?
In your day to day, you will contribute to the analysis of IRB (credit risk) models landscape efficiency by measuring the models strategy influence on capital requirements projections, proposing scenarios and making simulations having collected the necessary data.
You will be encouraged to innovate and might have to develop tools, collect and prepare your data to produce the most adequate indicators / data visualization to facilitate decision making
You will work to very transversal, strategic projects by providing valuable, quantitative, prospective information, adapting it to various clients.
RISK is client-oriented and you will actively seek and receive opinion and constructive feedback by numerous internal clients, partners and team members to help continuing improving our model management framework.
The working environment is important!
Your team belongs to BNPP RISK Division, recognized for its excellence among its peers, and in particular to RISK Models & Regulatory, a team supporting the whole life cycle of regulatory models (models design, models performance measurement, models management) and ensuring the surveillance of the Regulation evolution.
The Models Management team (‘MOMA’):
- is a small team of diversified experts, functioning as a start-up company, incubating strategic programs not only targeting compliance to regulation but to seize transformation opportunities. As an answer to the last wave of model related regulation (Basel III Finalisation or IRB Repair), MOMA has designed the ReBOOT Program Strategy. Currently, MOMA is now highly involved in the “Basel IV” preparation, inside the “B-READY” Program.
- establishes standards for IRBA modelling, applied everywhere in the Group, in close collaboration with concerned entities all over Europe.
- analyses the cost-benefit equilibrium of IRBA approaches use. This analysis is supported by a regular IRBA model inventory, augmented by the most meaningful/innovative indicators
- co-constructs mid-term model-related trajectory of capital requirements, and various sensitivities scenarios, with Finance & Strategy Division and monitors the impacts for all entities of the Bank
- animates Communities of models’ stakeholders worldwide
What about you?
You are graduated from at least a master’s degree (Bac +5) with a specialization in finance, data science, statistics or economics and have at least 5 years of experience in Capital / RWA management (RWA changes analyses, RWA optimization, budget processes)
You have a advanced level in SAS and/or Python
