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Analyste Quantitatif Stress Test Risque De Crédit Et Climat H/F

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Analyste Quantitatif Stress Test Risque De Crédit Et Climat - H/F

Concrètement votre quotidien ?   

En tant qu’analyste quantitatif, vous réaliserez des exercices de stress test pour des besoins internes et réglementaires : les exercices de stress test reposent sur des projections de paramètres macro-économiques. Ces paramètres ont un impact sur les taux de défaut projetés et le cycle de risque de crédit. Vous serez en charge du calcul et de l'analyse de ces paramètres ainsi que de l'alimentation du moteur de stress test et des analyses qui découlent.

Le développement du risque climatique dans les exercices de stress test est un enjeu majeur et vous serez partie prenante des analyses en lien à la fois avec la transition énergétique et les risques physiques.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes quantitatives internes. Vous serez en charge de contribuer et d'aider au développement de la prise en compte de ces facteurs climatiques au sein de la plateforme de stress test crédit.

Vous contribuerez au renforcement de la plateforme de stress test et en particulier, participerez à une meilleure prise en compte du risque sectoriel, du risque de crédit à long terme et de développer des fonctionnalités de dynamicité de la balance sheet.

Vous contribuerez de manière trimestrielle aux exercices de provisionnement du Groupe à travers des analyses sectorielles sur le calcul des provisions IFRS9.

Vous mènerez des travaux en Data Science : traitement de base de données dans un environnement big data, et en utilisant différents langages dans un environnement Dataiku. Analyse et traitement de données sur les paramètres en input (données de niveau transaction et client), sur les données modélisées et analyses des sorties de modèle.

Les missions c’est important, l’équipe et l’environnement aussi !    

Au sein de la plateforme STFS, Stress Testing Methodologies & Models (STMM), est responsable des modèles et méthodologies pour le stress test des principaux drivers impactant P&L, liquidité et capital planning pour le Groupe. L'équipe est aussi responsable de coordonner le développement et l'implémentation de modèles et méthodologies qui combinent différents risques (e.g. market risk, operational risk, credit risk, liquidity risk…). Etant un centre d'expertise transversale, STFS assure la consistance et la robustesse des modèles et méthodologies en étant en charge du développement des modèles pour le Groupe en étant en liaison avec les différents experts de RISK. L'équipe est composée d'analystes quantitatifs et de data scientists dans une optique de développement de l'innovation.

Vous serez basé au Millénaire, Paris 19ème et bénéficierez du télétravail. 

Et après

Cette position transverse offre de nombreuses opportunités de travailler avec des acteurs dans de nombreuses régions et d'appréhender et comprendre les différents métiers dans le Groupe.

Et la rémunération ?

Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

Pourquoi BNP Paribas ?  

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi !

Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues.

Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable.

Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.


Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur www.bnpparibas.com

Etes-vous notre prochain Analyste Quantitatif Stress Test Risque De Crédit Et Climat ?  

Vous justifiez d’un an d’expérience en analyse quantitative et Vous avez suivi une formation type école d’ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité mathématiques, statistiques.
Votre niveau d’anglais courant vous permet de participer à des réunions et lire de la documentation technique.

Vous savez coder en R et Python

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre créativité & innovation.

Votre esprit critique allié à votre capacité d’analyse seront des atouts majeurs pour réussir sur ce poste.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes.

Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.


À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARISType d'emploi : CDIDomaine d'activité : RISQUESNiveau d'études : Master ou équivalent (> 4 ans)Niveau d'expérience : Au moins 1 anHoraires : Temps plein Référence : !I_RISK_0647
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