Analyste Quantitatif Senior - Risques de Modèles de Valorisation des Dérivés Actions H/F

Concrètement votre quotidien…

Vous intégrerez l'équipe Model Risk en tant qu’analyste quantitatif. Vos principales activités seront la revue des modèles de valorisation des produits dérivés utilisés par Global Markets (revue initiale, revues des modifications, revue ad hoc).

Une revue de modèle correspond à l'examen de l'adéquation, de l'utilisation et de la mise en place du modèle et de sa mise en œuvre. Une revue peut inclure, mais sans s'y limiter : des hypothèses du modèle, la vérification des hypothèses mathématiques, l'examen des données d'entrée et de calibration, le recodage du même modèle, la comparaison du modèle avec un modèle alternatif, la correspondance du prix des produits standards.

Vous aurez une compréhension du risque associé au modèle : potentiel d'erreur du modèle, importance de l'incertitude associée au modèle, de l'interaction du modèle avec le contexte du marché, du produit et du portefeuille.

Vous documenterez des travaux de revue indépendants et communiquerez les résultats aux parties prenantes (Risques, Finance, Trading). Vous développerez et maintiendrez un dialogue continu et solide avec Global Markets ainsi qu'avec les autres équipes de RISK GM Market Risk. Vous suivrez les performances des modèles et contrôlerez la correspondance entre produits et modèles. Vous contrôlerez également les paramètres des modèles. Vous émettrez des réserves de modèles et en ajusterez prudemment la valeur.

L'environnement de travail, c'est important !

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur www.bnpparibas.com

Au sein de Risk Global Markets, l'équipe Model Risk intervient dans la validation des modèles de valorisation des produits dérivés actions, taux, change, crédit et XVA. Elle est composée de quants basés à Londres, Paris, Lisbonne, New York et Hong Kong. L'analyste fera partie de l'équipe basée à Paris (Millénaire). Il ou elle couvrira principalement les modèles des dérivés actions, avec possibilité de couvrir d'autres activités, l'équipe étant transversale.

Les principaux interlocuteurs sont: les analystes de risques de marché de RISK GM, la Recherche Global Markets (Global Markets Quantitative Research) qui conçoit les modèles de valorisation et les implémente et les "Traders" des produits dérivés qui utilisent les modèles et contribuent à leur paramétrisation. Les autres interlocuteurs sont les équipes de Finance CIB et Risk IRC.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.

Et après ?

Cette expérience au sein de l'équipe Model Risk vous permettra d'acquérir une expertise concernant les produits dérivés et leur fonctionnement. Elle vous permettra une connaissance approfondie des modèles de valorisation et de couverture. Aussi, elle vous offrira une ouverture sur les activités de marché et les risques associés.


Et vous ?

Vous avez une formation de "quant" (école d'ingénieur, master, PHD) avec une spécialisation en mathématiques financières. Vous avez une expérience de 5 ans minimum sur les modèles appliqués à la finance ou les produits dérivés. Vous maitrisez Python.

Vous êtes curieux avec un esprit critique. Vous êtes capables de comprendre rapidement des situations complexes, identifier les problèmes et agir en fonction. Votre niveau de français et d’anglais est avancé et êtes capable d'interagir dans un environnement hautement qualifié et exigent.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d’identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas.

Lieu principal
FR-Île-de-France-PARIS
Type d'emploi
CDI
Domaine d'activité
RISQUE
Niveau d'études
Non indiqué
Niveau d'expérience
Au moins 5 ans
Horaires
Temps plein
Référence
!I_RISK_0791


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