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VIE Risk Model Validation Quantitative Analyst – Montréal, H/F

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VIE Risk Model Validation Quantitative Analyst – Montréal, H/F

 

Concrètement votre quotidien ?  

Vous serez chargé de soutenir les analystes de validation de modèle dans leurs efforts de révision de modèle. En tant qu’analyste de validation de modèle, vous développerez et appliquerez les outils techniques pour contester les hypothèses du modèle, conformément aux instructions du validateur principal. Vous appliquerez diverses techniques d'analyse de sensibilité et de scénario, effectuerez des calculs et évaluerez la solidité du modèle au regard du contexte de son utilisation et de la littérature industrielle, universitaire pertinente. La réalisation de ces analyses techniques est l'une des tâches majeures de la validation des modèles.

Vous soutiendrez les validations. Vous rassemblerez, préparerez et analyserez les données utilisées dans la construction des modèles. Vous préparerez une analyse adéquate et documenterez correctement toute étape de prétraitement. Vos connaissances théoriques vous permettront d’interpréter les données. Vous ferez preuve d’esprit critique concernant les problèmes de qualité des données potentiels.

Vous rédigerez en anglais de façon concise les conclusions de votre examen et les présenterez aux parties prenantes.

L'environnement de travail, c'est important !

Vous rejoindrez le département Risk Independent Review & Control « Risk IRC » de BNP Paribas. Le rôle global de Risk IRC est l'examen indépendant des modèles et l'évaluation de l'adéquation des contrôles internes au sein de la fonction Risk, afin d’atténuer les faiblesses et les limites identifiées des modèles. Les modèles couvrent des domaines tels que le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque opérationnel, le risque de conformité, etc. Le pôle a également pour mandat d'animer le comité de validation & de contrôle des risques, et de suivre le niveau de risque modèle pris par le Groupe.

L'équipe Risk IRC de Montréal, composée de 10 collaborateurs, couvre toutes les lignes de produits et entités au niveau des Amériques et agit en tant que fonction indépendante d'analyse et de contrôle de la méthodologie pour examiner les modèles et les méthodologies couvrant toutes les entités et tous les produits des Amériques.

Et après ?

Le poste vous donnera l'occasion de comprendre le fonctionnement d'une équipe de gestion des risques dans une banque d'investissement de premier plan, et de vous renseigner sur les exigences du système, de 'toolkit' des institutions financières. Vous acquerrez de l'expérience avec des modèles financiers avancés. Vous serez aussi impliqué dans des discussions avec différents flux, y compris les développeurs de modèles de risque, la recherche quantitative du Front Office, les responsables des risques et les gestionnaires des risques supérieurs.

À la fin de la mission VIE, vous pourriez vous voir proposer un poste permanent.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas

Et la rémunération ?

Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

Etes-vous notre prochain VIE Risk Model Validation Quantitative Analyst ?

A vous de nous convaincre !

Oui, si vous êtes titulaire d’un master avec une spécialisation en finance quantitative.

Vous justifiez d’une expérience de 6 mois minimum, stage et alternance inclus, en finance de marché.

Vous avez de solides connaissances des risques, du crédit pour les marchés financiers, taux d’intérêt, equities, du marché Forex.

Vous parlez couramment l’anglais.

Vous maîtrisez parfaitement les outils de modélisation et de pricing ; vous disposez de bonnes compétences en développement : C#, C++, Python, R et VBA.

De plus, votre esprit d’équipe et votre adaptabilité seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre capacité à communiquer et à synthétiser ainsi que votre capacité à partager vos connaissances pour finir de nous convaincre.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

Durée et disponibilité

Ce poste est à pourvoir dès que possible, selon l’évolution de la situation sanitaire, pour une durée de 24 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E au Canada (businessfrance.fr) et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.

VIE Risk Model Validation Quantitative Analyst – Montreal, M/F

Your daily routine ?

You will be responsible for supporting the model validation analysts in their model review efforts. As a model validation analyst, you will be expected to develop and apply the technical tools to challenge model assumptions, as instructed by the lead validator. You will apply various sensitivity and scenario analyses technics, perform computations and assess the soundness of the model in the context of the model use and the relevant industry, academic literature. Performing these technical analyses is one of the major tasks of model validation.

You will support the validations. You will gather, prepare and analyze data that is used in building the models. You shall prepare clean output and properly document any pre-processing step. Your theoretical background will enable you to interpret the data. You shall be critical concerning data quality issues.

You will write in concise English your review findings and present them to stakeholders.

The working environment is important !

You will join the Risk Independent Review & Control "Risk IRC" department of BNP Paribas. Risk IRC has global roles for the independent review of internal models and assessment of the adequacy of controls in place to mitigate identified model weaknesses and limitation. The models cover areas such as market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, etc.

The department has a mandate also to facilitate the Risk Validation & Control Committee and to monitor the level of model risk taken by the Group.

The Montreal Risk IRC team of 10 individuals, in which the position has been opened, covers all product lines and entities at the Americas level and acts as an independent analytic and methodology control function for reviewing models and methodologies covering all businesses and products in the Americas. 

The next steps ? 

The job will give the opportunity to understand how a Risk team in a Top Tier Investment Bank works and to learn about the system and toolkit requirements of financial institutions. You will gain experience with advanced financial models. You will also be involved in discussions with different streams including risk model developers, Front Office quantitative research, risk officers and senior risk managers.

At the end of the VIE assignment, you may qualify for a model validation quant role.

Why join BNP Paribas ?

Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow.

Do you want to know all the reasons to join us ? Go to: https://group.bnpparibas

What about remuneration ?

It is set by Business France and can be viewed directly on their site.

Are you our next VIE Risk Model Validation Quantitative Analyst ?

You hold a master degree majoring in quantitative finance. You have gained first experience (internships and work-study program included) in market finance.

You have a solid risk knowledge and a good understanding of interest rates, credit for financial markets, equities, Forex.

You speak fluent English.

You have a very good command of models & pricing tools.

You are proficient in C#, C++, Python, R and VBA.

You demonstrate effective communication skills and the ability to synthetize. Your teamwork, your ability to share knowledge and your adaptability will be assets to progress on this mission.  

In a changing world, diversity, equity and inclusion are core values necessary for well-being and team performance. At BNP Paribas, we intend in welcoming and retaining all talents without distinction : this is how we shall all be building the finance of tomorrow, innovative, responsible and sustainable.

Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility. 

During the recruitment process, information contained in your CV, your personal identifying information and background can be checked at all times.

VIE availability

As soon as possible, depending on the evolution of the health situation and subjects to the decision made by Canadian and French authorities, for a period of 24 months.

Please, only send your resume and cover letter in English, and check that you fulfill the conditions for undertaking a V.I.E. How to get a job abroad in Canada Business France V.I.E

Primary Location: CA-QC-MontréalJob Type: VIEJob: RISQUESEducation Level: Master ou équivalent (> 4 ans)Experience Level: Au moins 1 anSchedule: Temps plein Reference: !V_RISK_0061