VIE Analyste quantitatif Risque de marché et de contrepartie – Lisbonne, H/F
Concrètement votre quotidien ?
SIGMA est une équipe d’analystes quantitatifs qui est en charge de l’élaboration et de la maintenance de la méthodologie des risques au sein du département Risk. L’équipe a la responsabilité de développer et d’adopter les bonnes pratiques pour mesurer et surveiller les risques de contrepartie et de marché ainsi que de livrer, en collaboration avec l’équipe Risk Systems, des solutions pour les utilisateurs des systèmes de risque. Au sein de l’équipe, vos principales missions seront :
- Conduire le travail de recherche nécessaire pour mettre en place de nouvelles méthodologies pour évaluer de nouveaux produits ou des produits existants ou simuler de nouveaux facteurs de risque dans les modèles Marché et/ou Contrepartie.
- Documenter les nouvelles méthodologies ou les changements dans les méthodologies existantes en vue de les faire valider.
- Implémenter les changements proposés pour pouvoir évaluer leur impact et justifier leur justesse.
- Prendre part, après les formations nécessaires, à la rotation support de l’équipe pour fournir au business les analyses de risque spécifiques pour les transactions qui ne sont pas traitées par les systèmes standards.
L'environnement de travail, c'est important !
SIGMA est une équipe constituée d'environ 50 collaborateurs, basés dans 3 villes différentes (Londres, Paris et Lisbonne) et est divisée en plusieurs sous-équipes déterminées par classe d'actif (Interest Rate & FX, Equity & Commodity, Credit & Repo) ainsi qu'une sous-équipe transversale. Les locaux sont situés dans le centre de la ville, au Av. Dom João II, 1990-083 Lisbonne, tout proche des stations Estação do Oriente et Moscavide. Le quartier est également très bien desservi par bus.
A votre intégration, vous serez formé.e sur un nombre varié de sujets: i) environnement bancaire et gestion du risque, ii) modèles de risques de marché et de contrepartie, iii) outils.
Et après ?
En rejoignant l'équipe, vous pouvez vous attendre à:
- acquérir de l'expérience dans les domaines de la finance quantitative, la modélisation et les méthodes de pricing de dérivés ainsi que la quantification du risque de marché et du risque de contrepartie;
- être exposé aux classes d'actifs suivantes: taux, inflation, FX, equity, commodities, credit et repos;
- améliorer vos compétences dans la conception et l'implémentation de modèles quantitatifs à l'aide des langages de programmation tels C# et Python;
- acquérir de la connaissance et de la compréhension sur les exigences réglementaires appliquées aux banques;
- avoir l’opportunité de s’impliquer dans les activités liées à la Responsabilité Sociale et Environnementale de la banque, au volontariat et autres évènements sociaux.
Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas
Et la rémunération ?
Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.
Etes-vous notre prochain VIE ?
A vous de nous convaincre !
Vous êtes titulaire d’un Master obtenu en université ou en école d’ingénieur avec une spécialisation en finance quantitative, mathématiques ou physique.
Vous disposez de solides connaissances en matières de risques et de développement informatique et vous justifiez d’une expérience (stage et alternance inclus) d’au moins 6 mois.
Vous parlez anglais et maîtrisez parfaitement le Pack Office (Excel) ainsi que les outils de gestion du risque et les langages C# et Python.
De plus, votre adaptabilité et votre communication seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre rigueur, votre esprit analytique et votre capacité à élaborer des processus pour finir de nous convaincre.
Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.
A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.
Durée et disponibilité
Ce poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 18 mois.
Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E au Portugal (businessfrance.fr) et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.
