Analyste quantitatif

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

Le poste en un coup d’œil

Portfolio Management (PM) fait partie des activités de Corporate and Institutional Banking (CIB). Il s’agit d’un service transversal avec des équipes dédiées dans les différentes régions.

La mission principale de PM est de contribuer à l’optimisation du rendement par rapport aux risques lors de la mise en place de nouveaux financements (Origination), de gérer activement le portefeuille de financement et de contribuer à l’optimisation du capital de CIB.  L’équipe est chargée de superviser le processus à l’Origination des opérations de financement, en collaboration avec le Coverage, en se concentrant sur la consommation des ressources financières clés telles que le capital, la liquidité, le bilan et le rendement par rapport aux risques. L’équipe est également chargée de monter et de mettre en œuvre des solutions visant à atténuer la consommation d’actifs pondérés (RWA) ou de liquidité.

PM Americas (PMA) est un service transversal au sein de la plateforme régionale, qui couvre les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine. PMA se compose actuellement de trois équipes basées à New York et à Montréal : Origination & Active Management, Credit Solutions & Product Engineering et Portfolio Analytics & Modeling (PAM).

PMA vise à assurer une affectation juste et optimale des ressources financières clés afin de contribuer à l’objectif de création de valeur de CIB, par les tâches suivantes :

• Maintien de la discipline à l’Origination en analysant le rendement par rapport aux risques, les coûts de liquidité, l’exposition en risque et la consommation d’actifs pondérés (RWA), assurant une veille sur l’assurance-crédit ou les CDS, au travers du comité d’affectation des ressources (RAC), en coordination avec le Coverage et les lignes de métier
• Contrôles ex post de la rentabilité des clients et analyse des risques de concentration en liaison avec le Coverage
• Gestion des risques, du capital, de la liquidité et du rendement du portefeuille de financement de la plateforme régionale par l’exécution d’actions d’Active Management (ventes de crédits, couverture avec CDS et assurance-crédit, titrisation)
• Gestion des dérivés de crédit et du portefeuille d’investissements de titres garantis par des prêts (CLO)
• Création et maintien d’un centre d’expertise en fournissant des outils (RAROC et Portfolio Analytics) et des conseils, pour mesurer la création de valeur et le rendement par rapport aux risques de crédit (RAROC, CVC, EVC) pour CIB
• Surveillance active du portefeuille de financement (y compris le budget, les prévisions et le suivi des RWA, de l’exposition et du résultat financier)
• Présentation de l’examen trimestriel de la consommation des ressources clés pour l’ensemble de la plateforme régionale à la direction régionale de CIB, y compris au chef de CIB Americas, lors du comité des ressources stratégiques (SRC). En outre, analyse et suivi de la rentabilité du portefeuille selon le rendement par rapport aux risques et la création de valeur par client, sur une base ex-ante, prospective et ex-post

PMA interagit principalement avec les équipes de Coverage, Global Credit Markets (GCM), GAP/ALM, PM Middle Office, Finance, Credit Insurance Distribution (CID), Affaires juridiques, Conformité, Négociation de prêts et Marchés mondiaux (Global Markets).

Dans le détail

• Concevoir, développer et entretenir les outils de gestion de portefeuille de PMA nécessaires aux équipes régionales.
• Entretenir et administrer la base de données SQL essentielle à la mission de PMA et la production quotidienne de rapport d'exposition aux prêts (RED).
• Surveiller et recharger trimestriellement les portefeuilles de titrisation synthétique.
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe Portfolio Analytics & Modeling, afin de fournir les données nécessaires à l’analyse du portefeuille (RWA, actifs financés, coût du risque, etc.).
• Tenir à jour la base de données des opérations couvertes et calculer les améliorations rehaussements de GRR pour les positions.
• Actualiser et améliorer les procédures SQL si besoin.
• Élaborer des requêtes pour produire des rapports personnalisés pour les membres de l’équipe.
• Assurer la liaison avec les équipes IT pour s’assurer que les sources de données en amont sont accessibles aux périodes déterminées.
• Apprendre à utiliser les fonctionnalités des systèmes propres à PMA pour communiquer efficacement avec le Middle Office et d’autres parties prenantes si besoin, afin de corriger les erreurs et les incohérences dans les données.
• Élaborer des tableaux de bord à l’aide d’outils de visualisation tels que Tableau, Qlik Sense et Power BI.

Responsabilités additionnelles en fonction de l’expérience

• Étudier et développer des solutions de portefeuille et structurées pour transférer le risque de crédit à des tiers – CLN de première perte, titrisation synthétique.
• Prix des produits de crédit structurés et produits vanilla.

Les atouts et compétences qui vous feront réussir 

• Diplôme d’ingénieur / Maîtrise en sciences dans le domaine financier ou de l’analyse quantitative comme les mathématiques, les statistiques, les sciences informatiques ou l’ingénierie informatique
• 5 ans d’expérience en programmation Python, VBA, MySQL et tout autre langage de programmation orienté objet
• Expérience avec des outils et des méthodes de visualisation des données
• Excellente connaissance de Microsoft Excel
• Sens de l’organisation, esprit d’équipe et solides compétences analytiques
• La connaissance de l’anglais est requise.

Qualifications souhaitées :

• Connaissance de base des produits de crédit, y compris les prêts, les obligations, les CDS, CLOs; la connaissance de la titrisation synthétique sera considérée comme utile
• Connaissance des méthodes de calcul des RWA de crédit et de leur modélisation sera considérée comme utile
• Connaissance des règles de Bâle, de la règle Volcker et d’autres questions réglementaires touchant les banques
• Connaissance des statistiques et une expérience avec les outils de calcul statistique pour l’analyse de données, un atout

Ce que l’on vous offre

En plus d’une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d’assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à 50% et des horaires flexibles sont disponibles pour la plupart des postes. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d’évolution au sein de l'entreprise et à l’international.

Pour en savoir plus sur notre gamme d’avantages, cliquez ici

Ce que vous devez savoir

• Nous examinerons les candidat.e.s au fur et à mesure qu'ils postulent, alors ne tardez pas à soumettre votre candidature ; 
• Si vous êtes sélectionné.e pour participer au processus de recrutement, informez les ressources humaines de tout accommodement dont vous pourriez avoir besoin. BNP Paribas travaillera avec vous pour s'assurer que vous êtes en mesure de participer pleinement au processus ;
• Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ; 
• Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. Elles sont alors clairement indiquées dans les qualifications du poste ;

La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :

Valoriser chaque employé.e de l’organisation en tant qu’individu et traiter tout le monde sur un même pied d’égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.

BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).

Pour en savoir plus sur nos engagement en terme de DE&I, cliquez-ici

À propos de nous

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 65 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d’activité bancaires et de services financiers.

La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement des territoires et d’inclusion sociale.

Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d’affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d’investissement.

Avec plus de 1 200 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.

Nos certifications et partenariats

• Meilleurs Employeurs de Montréal 2023
• Meilleurs Employeurs pour la Diversité au Canada 2023
• Consultation CCDI, Inc. (Centre Canadien pour la Diversité et l’Inclusion)
• Certification Arc-en-ciel – Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC)
• Fierté Canada au travail (Pride at Work Canada)
• ROSEPH – Regroupement des Organismes Spécialisé pour l’Emploi des Personnes Handicapées
• IndigenousWorks
• La Gouvernance au Féminin – Certifiée Parité -  Certification Or
• Parmi les 300 plus grandes entreprises du Québec de Les Affaires

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** Seules les candidatures qui répondent aux exigences de l'emploi en terme de formation et d'expérience seront évaluées et informées. **