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BNL Risk Management - Addetto/a Credit Risk Modelling

Horaires Temps plein
Métier Risques
Marque BNL
Niveau d'expérience Débutant
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: RIS001322

CHI SIAMO


BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti. BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con oltre 200.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.  

COSA FA LA STRUTTURA – BNL – DIR. RISCHI – RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK MODELLING

La Direzione Rischi assicura il presidio dei rischi ed è integrata nel modello organizzativo RISK del Gruppo BNP Paribas, opera quindi sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in stretta collaborazione con le Linee di Business, che propongono l’assunzione dei rischi e ne sono le prime e principali responsabili.

Essa verifica che il livello dei rischi di credito, controparte, operativo, di mercato e di ALMT assunti dalla Banca siano allineati con le rispettive policy e compatibili con la struttura economica e patrimoniale della Banca.

La Funzione Credit Risk Modelling opera all'interno del Risk Management con un focus specifico sulle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva dei modelli interni di Rating. L’ufficio si occupa inoltre della manutenzione della metodologia e dei modelli IFRS9 di impairment dei crediti in linea con le indicazioni della Capogruppo oltre che delle analisi e delle simulazioni, su tematiche di competenza sia regolamentari che gestionali, richieste dal Management e dalle linee di Business.

DI COSA TI OCCUPERAI

Lavorerai a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale con la  possibilità di definire nuove metodologie per lo sviluppo dei modelli della Probabilità di Default (PD), della Loss Given Default (LGD) e della Exposure at Default (EAD) utilizzati sia per i fini regolamentari che per finalità gestionali tipiche del Risk Management. 

Sarai inoltre coinvolto nelle principali attività e progetti della struttura, e in particolare:

  • nella partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell’ambito di un progetto di Gruppo sulla convergenza dei modelli interni delle diverse Entity dei Domestic Markets
  • nella manutenzione e aggiornamento della metodologia di impairment per la definizione degli accantonamenti IFRS9 dei crediti performing e non performing alla luce degli scenari economici attuali e prospettici  
  • nello sviluppo e aggiornamento dei modelli utilizzati per finalità non regolamentari
  • nell’analisi e gestione del Costo del Rischio e delle strategie di sviluppo dell’Asset Quality della Banca

Il punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere una ampia e completa visione di tutto il processo legato al rischio di credito, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca.

La valenza strategica delle attività in cui sarai coinvolto richiede una interazione continua con le funzioni di controllo interne della Banca e con il Regulator sia nazionale che europeo, lavorando in stretta relazione con le Direzioni Finanziaria e IT, con le Funzioni di Business e con i colleghi di RISK BNPP.

QUALI COMPETENZE CERCHIAMO IN TE

Competenze comportamentali:

  • Capacità relazionale e di team working
  • Capacità analitiche e di organizzazione
  • Creatività e innovazione /capacità di problem solving
  • Orientamento al risultato e capacità di finalizzazione

Competenze tecniche:

  • Formazione di base quantitativa
  • Conoscenza dei principali strumenti di statistica
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office
  • Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
  • Ottima conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc..)

Requisiti preferenziali

Comprovata esperienza in attività di sviluppo e/o validazione dei modelli interni di Rating.

Conoscenza dei requisiti regolamentari per i modelli di rischio di credito e dei principi contabili IFRS9.

TITOLO DI STUDIO

Saranno valutati in via preferenziale candidati in possesso di laurea con una formazione di base quantitativa (Economia, Matematica, Fisica o Statistica).

ESPERIENZA

Almeno 5 anni di esperienza preferibilmente presso primarie aziende di consulenza. È considerato requisito preferenziale aver preso parte a progetti su tematiche relative allo sviluppo e implementazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD e EAD) per le principali banche italiane.

SEDE DI LAVORO

Roma 

DURATA E RETRIBUZIONE

Il contratto previsto è a tempo indeterminato. La retribuzione segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito.

La candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre posizioni coerenti con il percorso accademico/professionale maturato in modo da valorizzare al meglio l’inserimento del CV.

 Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77)


 
Primary Location: IT-62-RomaJob Type: Contratto a tempo indeterminatoJob: TEMPORARY STATUSEducation Level: Laurea di Secondo LivelloExperience Level: Senza esperienzaSchedule: Tempo pieno Reference: RIS001322