La banque d'un monde qui change

Nous recherchons un

ALTERNANT-Actuaire modélisation junior (H/F)

Contrat Alternance
Métier Risques
Marque BNP Paribas Cardif
Niveau d'expérience Débutant
Niveau d'études Niveau Bac+4/5
Postuler REF: ASSURE19_RISK_NNA1

BNP Paribas Cardif assure les personnes et ce qui compte pour elles. En plus de 40 ans, nous avons gagné la confiance de 100 millions de clients. Ce n’est pas un hasard. Nous y sommes parvenus en fondant notre entreprise sur la confiance et l’échange, en un mot, le partenariat. Dans les 35 pays où nous sommes présents, nous donnons depuis toujours à nos équipes les moyens de se développer et de construire des solutions d’assurance innovantes.

 

Rejoindre BNP Paribas Cardif, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à l’honneur la créativité, la mobilité et la connectivité de chacun. Nous multiplions les interactions, entre nous et avec des spécialistes extérieurs, pour enrichir sans cesse nos expertises. Nous déployons aussi la culture digitale pour prendre activement part à l’évolution de nos métiers.

 

Aujourd’hui comme demain, BNP Paribas Cardif s’engage auprès de ses collaborateurs et de tous ceux qui rejoignent l’entreprise, pour bâtir, au quotidien, l’assureur d’un monde qui change.

 
 

Nous recherchons un(e) alternant(e) préparant un

« Master 2 Mathématiques appliquées  ou Actuariat»

pour le Département RISK Cardif / Models

 
 
 

Lieu de travail        8, rue du Port

        92000 Nanterre (RER A : Rueil Malmaison)

 

Intitulé du poste :     Actuaire modélisation junior (H/F)

 
 
 
 

Environnement de travail :

Vous évoluerez au sein du département Models, Direction Opérations chez RISK Cardif.

 
 

Sujets proposés :

Vous serez amené(e) à intervenir sur le calcul de chocs initiaux et futurs sous Solvabilité II en réalisant une étude comparative entre le modèle interne Epargne de BNP Paribas Cardif et des modèles simplifiés de type proxy S2 ou prototypes.

 
 
Tâches confiées :

Vous aurez pour missions de :

  • Faire une synthèse de l’existant sur le processus Solvabilité II (Pilier 1) actuellement déployé au sein de BNP Paribas Cardif.
  • Faire une synthèse de la littérature disponible sur les proxys d’indicateurs de type BEL, PVFP, SCR etc.
  • Proposer une méthodologie d’implémentation des chocs initiaux et futurs de marché sous Solvabilité 2 au sein du modèle interne de BNP Paribas Cardif
  • Mettre en place une stratégie d’analyse approfondie des résultats du modèle
  • Réaliser une étude comparative entre les résultats du modèle interne et les proxys retenus, afin d’en déduire une méthodologie de validation
  • Documenter de manière claire et complète l’ensemble des tâches confiées
 
 
 
 
 
Compétences requises :
  • Actuariat Epargne
  • Finance / Assurance
  • Solvabilité II
  • Excel/VBA
  • Python
  • Progiciel Prophet (FIS)
 
 

Compétences comportementales :

  • Rigueur et précision 
  • Capacité d’adaptation
  • Capacité de synthèse
  • Capacité à communiquer
  • Capacité d’initiative
 

Apports de cette alternance :

Cette expérience vous permettra :

  • De maîtriser les mécanismes de la modélisation actuarielle en épargne
  • De maîtriser la modélisation de chocs de marché et calcul de SCR dans un cadre opérationnel
  • D’approfondir les connaissances de la norme Solvabilité II
  • D’acquérir de fortes compétence sur le progiciel Prophet
 
 
 

Si cette offre vous intéresse, retrouvez-la sur notre site de recrutement :

www.bnpparibascardif.com

Référence annonce : ASSURE19_RISK_NNA1

 

Lieu principal : FR-Île-de-France-NANTERREType d'emploi : AlternanceDomaine d'activité : RISQUES
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