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Nous recherchons un

VIE Model Validation Quant - New York, H/F

Type de contrat

VIE

Localisation

France

Métier / fonction

Risques

BNP Paribas
Niveau d'études

Bac+4/5

Expérience

+ de 5 ans

Postuler REF: RHG19V_FONC_RISK_09
Model Validation Quant H/F
 
Concrètement votre quotidien ?
 
Les responsabilités principales du Quantitative Analyste sont :
• Analyses techniques: Au cours de son VIE, le collaborateur sera amené à utiliser les outils développés afin d’effectuer des analyses et ce de façon de plus en plus autonome. Il évaluera  la qualité des méthodologies de risques par le biais d’analyses d’impact qu’il aura effectuées de bout en bout. Procéder à ces analyses techniques est une des responsabilités principales d’un Model Validation Quant.

• Analyse de données et préparation: Pendant le processus de validation, il devra collecter, préparer et pré-analyser les données de marché et les positions, nécessaires à la validation des méthodologies. Le collaborateur devra produire des résultats clairs et documenter adéquatement les différentes étapes. Le candidat doit avoir le bagage théorique requis pour être capable d’interpréter les données. Il doit également faire preuve d’esprit critique concernant la qualité des données.

• Rédaction du rapport de validation, qui pourrait être présenté aux seniors comités de la banque.
Le collaborateur sera guidé par un Model Validation Quant expérimenté qui lui définira les étapes nécessaires dans l’exécution de cette tâche. Il sera aussi amené à discuter les résultats de sa validation avec des interlocuteurs appartenant aux différents métiers de la banque (Global Market, RISK, Middle-Office), partout dans le monde (Paris, Londres, Bruxelles, Hong-kong, Tokyo et New York)
 
L'environnement de travail, c'est important !
 
Le poste se situe dans le département RISK Independent Review & Control (RISK IRC) au sein de BNP Paribas. Le département RISK IRC, appartenant à la division RISK, a un rôle global dans la revue indépendante des modèles internes et des contrôles internes au sein de la division RISK. Les activités du département couvrent, entre autres, la revue indépendante des modèles de risque marché, du risque de contrepartie, du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque d'assurance. Le département a aussi le mandat de faciliter le Risk Validation & Control Committee et de monitorer le niveau du risque modèle du Groupe.

L’équipe Market & Counterparty Risk Methodology Review, dans laquelle le poste est ouvert, couvre globalement toutes les lignes de produits et entités et remplit une fonction de contrôle indépendant des aspects analytiques et méthodologiques en validant les méthodologies de risque de marché, les méthodologies de risque de crédit pour les positions du trading book, les méthodologies de risques de contrepartie, settlement et pre-settlement, les méthodologies de risque de Credit Valuation Adjustment et les méthodologies de Prudent Valuation.

Au centre de New York city, nous sommes une équipe de 4 personnes couvrant principalement les modèles de market risks du groupe.
 
Et après?
 
Ce poste constitue une opportunité pour comprendre le fonctionnement d’une équipe d’analystes de risques et apprendre le fonctionnement des systèmes et les librairies de calculs de risques dans une institution financière. Le candidat sera exposé à des modèles financiers avancés.
A la fin du programme, le candidat sera adéquatement positionné pour postuler sur un poste d’analyste de risques. De plus, un profil mathématique fort pourra être pris en considération pour un poste de Model Validation Quant.
 
Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
 
Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre,  de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas
 
Et la rémunération ?
 
Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.
 
Etes-vous notre prochain VIE Model Validation Quant H/F à New York ?
 
A vous de nous convaincre !
 
Vous êtes titulaire d’un BAC+5 en Finance de Marché/Finance Quantitative
 
Vous parlez couramment anglais et maitrisez les languages C++, Python, R et VBA. Des connaissances en risque, crédit pour les marchées financiers, equities et Forex sont un plus.
 
Votre capacité à collaborer et votre capacité à communiquer alliées à votre capacité à vous transmettre des connaissances, votre synthèse ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur cette mission.
 
VIE à pouvoir à partir de Mai 2019 pour 18 mois.
 
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Ubifrance) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 27 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco, en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)
 
Les conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par BusinessFrance) sont consultables sur : http://www.civiweb.com/   

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Lieu principal : France Type d'emploi : VIE Domaine d'activité : Risques Entité : BNP Paribas
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