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VIE Analyste Quantitatif Validation de Modèle / New York , H/F

Type de contrat

VIE

Localisation

France

Métier / fonction

Risques

Réference

RHG16V_FONC_GRM_25

BNP Paribas

Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.

 

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

Risk Function est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue, en tant que deuxième regard, à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. Risk Function regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit, les risques de marché, de liquidité et d'assurance, un département de synthèse et consolidation, une coordination réglementaire et, enfin, une fonction de support interne.

BNP Paribas Risk Function recherche pour ses départements à New York un VIE:

Analyste Quantitatif Validation de Modèle, H/F

 

Contexte et Enjeux

Le département Risk IRC, appartenant à la division Risk Function, a un rôle global dans la revue indépendante des modèles internes et des contrôles internes au sein de la division Risk Function. Les activités du département couvrent, entre autres, la revue indépendante des modèles de risque marché, du risque de contrepartie, du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque d'assurance. Le département a aussi le mandat de faciliter le Risk Validation & Control Committee et de monitorer le niveau du risque modèle du Groupe.

Vous intégrez l’équipe Market & Counterparty Risk Methodology Review qui couvre toutes les lignes de produits et entités. Elle remplit une fonction de contrôle indépendant sur les aspects analytiques et méthodologiques en validant les méthodologies de risque de marché, les méthodologies de risque de crédit pour les positions du trading book, les méthodologies de risques de contrepartie, settlement et pre-settlement, les méthodologies de risque de Credit Valuation Adjustment et les méthodologies de Prudent Valuation.

L’équipe revoie les modèles de risques pour toutes les catégories de sous-jacents et en tant que deuxième niveau de contrôle vérifie que toutes les sources de risques dans son périmètre soient bien prises en compte au niveau de la gestion du risque.

 

Vos missions 

Dans ce cadre de vos missions, vous intervenez sur différents aspects en étant sous la responsabilité d’un analyste quantitatif senior :

Dans le cadre des analyses des méthodologies, vous:

·         Procédez à la revue de l’ensemble de la méthodologie d’un facteur de risque : analyse théorique du modèle, identification des facteurs de risques majeurs, contrôle des données d'entrée et des méthodes de calibration, revue des méthodes de valorisation, etc.

·         Utilisez les outils développés afin d’effectuer ces analyses et ce de façon de plus en plus autonome au cours du VIE.

·         Evaluez la qualité des méthodologies de risques par le biais d’analyses d’impact que vous aurez effectuées.

Concernant les compétences transversales nécessaires, vous :

·         Collectez, préparez et pré-analysez les données de marché et les positions nécessaires à la validation des méthodologies.

·         Produisez des résultats clairs et vous documentez adéquatement les différentes étapes de vos analyses.

·         Grace à votre bagage théorique, vous êtes capable d’interpréter les données tout en étant critiques sur la qualité des données.

 Dans le cadre du développement du nouveau code, vous :

·         Ajoutez de nouveaux outils au sein de la librairie interne, qui peuvent nécessiter le développement d’un nouveau paradigme incluant : la création de classes, de fonction de pricing, de méthodes de simulation, etc.

·         Concevez l’architecture du code et implémentez efficacement les outils et les modèles en C++ et/ou C#.

Apports

Vous développez vos compétences d’analyses en finance quantitative, ainsi qu’en programmation, en étant exposé quotidiennement à des modèles de risques et de pricing avancés d’une banque d’investissement majeure.

Votre profil

Formation : Bac+5 – Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Finance de marché.

Expérience : Vous justifiez d'une première expérience (stage ou alternance inclus) dans le domaine des risques ou/et en finance de marché.

Compétences techniques :

- Anglais courant ;

- Mathématiques, statistiques et processus stochastiques;

- Connaissance en finance de marché et pricing de dérivés;

- Value-at-Risk et risk management;

- Programmation orientée objet en C++ et/ou C#;

 

Compétences comportementales :

- Capacité à collaborer;

- Capacité à communiquer;

- Capacité de synthèse;

- Capacité organisation;

- Capacité d’adaptation;

 

Information complémentaire :

- L’attention aux détails est très important;

- Intérêt pour la recherche et motivation à développer ses propres idées;

- Connaissance raisonnable des marches des capitaux;

- Bonne compréhension des processus stochastiques et des techniques de pricing;

- Familiarités avec des modèles sur différents sous-jacent et plusieurs méthodes numériques;

 

Durée et disponibilité

Dès que possible et pour une durée de 12 mois minimum.

Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :

- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco, en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations du service national.

(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)

 


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