La banque d'un monde qui change

Nous recherchons un

Auditeur des méthodologies en risque de crédit

Type de contrat

CDI

Localisation

FR-Île-de-France

Métier / fonction

Risques

BNP Paribas
Niveau d'études

Bac+4/5

Expérience

- de 2 ans

Postuler REF: RHG18_FONC_RISK_25
Concrètement votre quotidien ?
 
En tant qu’auditeur/trice vous effectuez diverses missions de certification de modèles réglementaires. Ces missions peuvent être de plusieurs types :
• mission dite de « revue indépendante ex-ante » : revue d’un modèle en vue de sa présentation au comité compétent avant décision de mise en œuvre
• mission de certification « ex-post », consistant à analyser en détail la conformité d’un modèle déjà implémenté et utilisé dans le cadre du dispositif bâlois
• mission dite de « pré-homologation », consistant à analyser en détail la conformité des modèles d’une entité ayant demandé à passer en approche avancée IRBA, avant le passage du Superviseur compétent
• mission de revue des exercices de contrôle ex-post (« backtesting ») des modèles en production
• mission de suivi des recommandations des Superviseurs et/ou de RISK IR, consistant à analyser les réponses apportées par les entités aux recommandations émises par les Superviseurs ou aux anciennes recommandations de RISK IR afin de certifier si elles permettent ou non de clôturer les recommandations.
Mais vous êtes aussi en charge de la revue des méthodologies utilisées dans le cadre de la nouvelle norme IFRS 9 (y compris les modèles de stress tests), des scores d’octroi, de la revue des résultats du backtesting du modèle AMA et de toute autre méthodologie en risque de crédit qui nécessiterait une revue indépendante.

L’environnement de travail c’est important !
 
L'équipe dispose de 2 pôles : le premier basé à Aubervilliers (7 personnes), le 2nd à Bruxelles (5 personnes). Le travail y est très collaboratif, vous êtes souvent en binôme sur un projet et vous bénéficiez du savoir-faire des autres membres de l'équipe.
Pour le déroulé des différentes missions, vous êtes en relation avec les équipes de modélisation de l’entité concernée, auprès desquelles vous récupérez la documentation, les bases de données et les codes nécessaires à vos investigations.
Ces missions, d’une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois, donnent lieu à la production d’un rapport, en anglais. Il contient le détail des analyses effectuées, les recommandations éventuelles, et les conclusions quant à la conformité du modèle. Ces recommandations et conclusions sont ensuite discutées avec les équipes de modélisation, et les résultats peuvent ensuite être communiqués au superviseur concerné.
 
Les apports du poste ?
 
Vous évoluerez au cœur des problématiques réglementaires du risque de crédit, vous serez concerné par toutes les évolutions récentes en la matière.
Vous aurez un regard sur l'ensemble des entités du Groupe.
Vous aurez le loisir de connaître les méthodologies utilisées pour mettre en œuvre la norme IFRS 9 au sein du Groupe et pourrez en  apprécier la diversité.
Vous pourrez être amené à traiter tout sujet méthodologique déployé dans le cadre du management du risque de crédit, comme les scores d'octroi par exemple ou des sujets ad-hoc divers.
 
Votre profil
 
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 et vous avez acquis 5 années d’expérience minimum dans la modélisation statistique des risques de crédit. Vous avez idéalement une première expérience en Audit et possédez une bonne connaissance de la réglementation Bâloise.  Votre maîtrise de l’anglais est avancée tant à l’écrit qu’à l’oral.
De plus, votre capacité d’analyse et de synthèse alliée à votre rigueur et à votre créativité ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer au sein du Groupe BNP Paribas. 
Lieu principal : FR-Île-de-France Type d'emploi : CDI Domaine d'activité : Risques Entité : BNP Paribas
Votre avis nous intéresse ! Participer à notre sondage