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Nous recherchons un

Analyste Risque Quantitatif 

Type de contrat

CDI

Localisation

FR-Île-de-France-PANTIN

Métier / fonction

Risques

Niveau d'études

Bac+4/5

Expérience

+ de 5 ans

Postuler REF: RHG18_CIB_BP2S_141

 

Analyste Risque Quantitatif H/F

 

 

 

Concrètement votre quotidien ?

 

En tant qu’Analyste Risque Quantitatif  vous prenez en charge les missions suivantes :

 

 

  • Conseiller la Direction Générale en matière de politique de prise de risque

  • Contribuer en deuxième niveau de contrôle à ce que les risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques

  • Informer et alerter le cas échéant le Management de la Banque de l'état des risques auxquels la Banque est exposée.

 

Le poste est particulièrement intéressant, car très vivant, il s'agit de :

  •  suivre et contrôler le risque lies aux algorithmes de marges mis en place par les CCPs pour protéger la Chambre de compensation (CCP)

  • se positionner sur les changements à conduire afin d'œuvrer vers une plateforme de management des risques plus robuste dans l'industrie,

  • participer à des groupes de travail organisés par les CCPs avec d'autres clearing members.

 

Vous serez de plus intégré dans une équipe globale, ce qui vous permettra d'avoir une vue holistique. En fonction, de votre expérience et expertise le positionnement du poste pourra être revu afin d'être le relai dans certaines instances du management.

 

                                                                             

L'environnement de travail, c'est important !

 

Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas et faisant partie du Pôle BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB), BNP  Paribas Securities Services est l’un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs.  Avec une présence locale dans 34 pays à travers 5 continents et une couverture de plus de 100 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d’actifs, renforcé par le soutien d’un groupe bancaire puissant et solide.

 

L’Analyste Risque Quantitatif rejoindra une organisation de près de 300 personnes (RISK I2S) réparties dans le monde et intégrera l'équipe Market Infrastructure en charge de l'analyse des risques liés aux infrastructures de marchés.

 

L'analyste travaillera au sein de l'équipe  intégrée "RISK I2S Market Infrastructure" et sera basé à Paris.

L'équipe Market Infrastructure présente une vision holistique des risques liés aux infrastructures de marchés, en intégrant des analystes de contrepartie, ainsi que des analystes quantitatifs. Il s'agit d'une équipe globale, avec une présence à Londres, Paris, New York et Hong Kong.

 

Plus particulièrement, l'équipe RISK I2S Market Infrastructures, a mandat global,  comporte  12 collaborateurs  dans son ensemble, répartis comme suit : 7 collaborateurs sur Londres dont le manager, 3 à Paris, ainsi que des analystes CCPs en Asie et à New York

 

Ses interventions porteront en priorité sur des sujets à dimension quantitative, tels que:

 

  • l’analyse d'algorithmes d'appels de marges des chambres de compensation (CCP) et des mécanismes de protection mis en place

  • la participation à des forums de place afin de partager et faire valoir l'opinion RISK auprès des chambres de compensation

  • l’analyse de portefeuilles risque

  • la définition de dispositifs et de méthodologies risque

  • la participation aux due diligence portant sur les chambres de compensation ou autre infrastructures de marche nécessitant une analyse quantitative

 

Selon les besoins, pourront aussi être envisagées l'analyse de nouvelles activités / transactions exceptionnelles en vue de leur validation, ou la participation à des revues exceptionnelles nécessitant une expertise quantitative sur les CCPs ou infrastructures de marché.

 

Ces sujets donneront lieu à de nombreuses interactions avec une grande variété d'interlocuteurs, tant de la fonction Risques que du Métier, et ce, globalement.

 

 

Et après ?

 

Cette mission vous permettra d'être un acteur clef dans le monde des market infrastructures et des CCPs, qui sont un maillon technique et incontournables de la chaine des opérations boursières. Le clearing des CCPs concerne en effet toutes classes d'actifs.

 

 Ce poste vous apportera une connaissance transverse et multi métiers au groupe, vous serez donc amené(e) a:

 

  • développer votre réseau en travaillant au quotidien avec de nombreux interlocuteurs

  • développer vos compétences techniques sur les CCPs

  • développer votre réseau avec les CCPs en externe en participants aux groupes de travail organises par les CCPs, ou  les forums d'industrie

 

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, d’aller de l’avant, de partager objectifs et résultats avec ses collègues, d’exprimer sa créativité. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

 

 

Et la rémunération ?

Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

 

 

 


Et vous ? Etes-vous notre prochain l’Analyste Risque Quantitatif ?

Oui, si vous êtes diplômé(e) d’un BAC+4/5 et vous justifiez de 5 années d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif – risque de marchés, idéalement, avec une premier expérience déjà acquise en chambre de compensation.

 

 

Compétences métiers indispensables pour le poste :

  • Connaissance de la Banque d’investissement

  • Marché des actions

  • Marché des capitaux- Obligations

  • Intégrité des marchés – IM

  • Infrastructures

  • Surveillance des risques

  • Anticipation du risque

  • Analyse du risque

 

 

Compétences techniques pour le poste :

  • CRM tools –Diverses

  • Market Data Technologies- Diverses

  • Market Study tools- Diverses

  • Modeling tools - Diverses

  • Risk management tools - Diverses

  • Web –Web technologies

  • Methodologies - Waterfall

Lieu principal : FR-Île-de-France-PANTIN Type d'emploi : CDI Domaine d'activité : Risques
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